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薄澜与张微微合作论文Security Warning Model of Chinese Corporate Bond Defaults Based on Deep Neural Networks在Security and Communication Networks发表

2022-12-06 12:05   来源:经济学部、新华国际商学院

 

新华国际商学院薄澜副教授(第一作者)和张微微副教授(通讯作者)于2022年10月在国际期刊Security and Communication Networks在线发表题为Security Warning Model of Chinese Corporate Bond Defaults Based on Deep Neural Networks学术论文。悉尼大学工程学院博士生陈晨(原新华国际商学院2012级学生)和新华国际商学院2019级本科生季铭凯参与论文写作。  

   

论文摘要  

近年来,中国债券市场蓬勃发展。然而,自2014年债券市场打破“刚性兑付”以来,违约债券的数量和规模迅速攀升,引发了债券以及股票市场的巨大波动。为了更好地管理和控制中国债券市场的信用风险,深度学习可以作为预测信用债违约风险的有用工具。在合理选择特征指标的基础上,研究构建了基于深度神经网络的安全预警模型。基于对多层感知器和逻辑回归的比较分析发现,多层感知器更适合于安全预警模型中对违约风险进行预测。通过超参数分析和消融实验研究探讨了最佳多层感知器设置的性能和准确性。实验结果表明,深度学习方法能够有效地预测中国债券市场信用债违约风险    

作者简介  

   

薄澜,中国体彩网新华国际商学院会计系副教授、硕士生导师;英国德蒙福特大学商法学院访问学者;管理学博士。中国体彩网杰出青年人物中国体彩网本科优秀主讲教师。主持国家社科基金项目1项、省社会科学基金和省教育厅项目4项;获省本科教学成果奖二等奖;主持省一流本科课程1项;获沈阳市发改委优秀课题一等奖。发表SSCI、SCI检索英文论文7篇、CSSCI等中文论文10余篇。出版专著1部,主编教材1部。  

   

张微微,新华国际商学院副教授,经济学博士,硕士生导师,研究方向为区域经济发展。主持国家社会科学基金、辽宁省教育厅、辽宁省发改委等多项省级课题,发表SSCI、SCI检索英文论文5篇、CSSCI等核心期刊发表学术论文10余篇,咨政建议被省政协、九三学社省委采纳3篇,编著英文教材1部,主持辽宁省一流本科课程。为辽宁省创新创业大赛优秀指导教师。